附录：《STATA视频教程——Panel Data专题》目录

1.         静态面板模型

1.1.        固定效应模型

1.1.1.     OLS估计的偏误

1.1.2.     固定效应模型的估计

1.1.3.     解读STATA固定效应估计结果

1.1.4.     如何得到调整后的R2？

1.1.5.     如何获得每家公司的截距项？

1.2.        随机效应模型

1.2.1.     估计方法

1.2.2.     解读STATA随机效应估计结果

2.         时间效应和常见问题

2.1.        时间效应——双向固定（随机）效应模型

2.2.        模型的筛选

2.2.1.     固定效应模型 v.s. Pooled OLS ?

2.2.2.     随机效应模型 v.s Pooled OLS ?

2.2.3.     固定效应还是随机效应？——Hausman检验

2.3.        面板数据常见问题

2.3.1.     为何tsset命令总是报告错误信息 ?

2.3.2.     数据结构问题：如何转换为Balanced Panel Dada？

2.3.3.     为何有些变量会被自动删除？

2.3.4.     如何得到连续时间的样本？

2.3.5.     如何得到连续的公司编号？

2.3.6.     长条形数据与扁平型数据的转换

2.3.7.     公司数目、类别变量的统计和分析

2.4.        面板数据的转换

2.4.1.     FE转换

2.4.2.     RE转换

3.         异方差、序列相关和截面相关

3.1.        异方差检验

3.2.        序列相关检验

3.3.        截面相关检验

3.4.        稳健性标准误——传统方法

3.5.        稳健性标准误——Bootstrap

4.         多方程模型

4.1.        简介

4.2.        xtgls命令

4.3.        xtpsce命令

5.         内生性问题与面板IV-GMM估计

5.1.        一般意义的内生性问题

5.2.        面板特有的内生性问题

5.3.        过度识别检验

5.4.        工具变量的选择

6.         面板随机系数模型

7.         面板随机边界模型

8.         动态面板模型

8.1.        一阶差分IV估计

8.2.        一阶差分GMM估计

8.3.        系统GMM估计

8.4.        纠偏LSDV估计

8.5.        过度识别检验

8.6.        序列相关检验

8.7.        面板模拟分析

9.         面板单位根检验

9.1.        Sarno and Taylr(1998)检验

9.2.        Maddala and Wu (1999)检验

9.3.        Hadri(2000)检验

9.4.        Levin, Lin and Chu (2002)检验

9.5.        Pesaran (2003)检验

10.     面板协整分析

10.1.     面板协整检验

10.1.1. Nyblom and Harvey (2000)检验

10.1.2. Westerlund(2007)检验

10.1.3. 范例：健康支出与人均GDP之间存在协整关系吗？

10.2.     面板误差修正模型